Sevgilisi Filippo Magnini'nin yarış zamanlarında dikkatli oldukları yönündeki açıklamalarını alaylı bir dille yalanlayan Pellegrini, "Filippo şaka yapmıştı" ifadelerini kullanırken yüzme yarışmaları öncesi seks yapmanın sağlık açısından bir zararı olmadığını söyledi.